期权量化投资岗

岗位职责： 1.负责部门期权类低风险套利策略（含波动率套利、期限结构套利、期现结合策略）的研发与实盘交易，对策略的夏普比率和回撤控制负责； 2.主导部门量化交易平台的系统搭建工作。负责撰写系统需求文档，对接IT开发团队，推动量化交易系统及风控系统的落地与迭代； 3.构建衍生品业务的风控指标体系，建立基于压力测试的动态风险限额管理机制，提升部门应对极端行情的风控能力； 4.协助搭建大类资产研究框架，定量和定性分析大类资产在不同宏观经济政策环境的风险收益变化，优化大类资产配置模型。 资格条件： 1.硕士研究生及以上学历，金融学类、经济学类、理工类等相关专业； 2.具有3年以上期权量化实盘投资经验，拥有独立管理产品或作为核心成员参与管理的实盘业绩证明，具有券商自营、资管或头部私募工作经验者优先。

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