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量化策略师 - DeFi

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🎓 Masters/PhD in a quantitative field such as applied mathematics for finance, mathematics, engineerin 🧭 10年以上 🎯 社招 来源:外企官网
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岗位描述(节选)

公司 - 我们的客户是一家快速成长的 DeFi 协议,由知名传统金融机构和 Web3.0 投资者支持 主要职责 - 与他们的 CEO、策略团队和信贷团队合作,识别、定价并制定复杂风险的对冲策略。 - 定期与信用风险、技术及其他量化团队互动。 技能与经验 - 具有利率期权、股票期权、信用期权及奇异期权、信用、通胀、FX 或混合产品的定价模型经验者优先。你对模型非常着迷,但了解其在实践中的局限性。 - 良好的 C/C++ 编程能力,能够使用面向对象设计实现数值方法,了解 Python、VBA 和机器学习者优先。 - 较强的分析、数值和问题解决能力,良好的概率论、随机微积分和金融 copulas 知识。 - 优秀的沟通能力,能够每天与各个业务团队及相关支持职能互动。 - 量化领域(如金融应用数学、数学、工程或物理)的硕士/博士学位是前提条件。拥有 FRM / CFA / CQF 等高级认证者…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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